بهینه سازی سبد سهام با پارس پورتفولیو

پارس پورتفولیو ابزاری برای بهینه‌سازی سبد سهام در قالب یک سامانه تحلیلی تحت وب است که برای مدیریت و بهینه‌سازی پرتفوی دارایی‌های مالی با هدف ایجاد ساختار، شفافیت و پشتیبانی تحلیلی در فرآیند تصمیم‌سازی سرمایه‌گذاری بطور تخصصی طراحی شده است.

این سامانه با اتکا به داده‌های تاریخی بازار سرمایه و بهره‌گیری از مدل‌های شناخته‌شده مانند بهینه‌سازی پرتفوی مدل مارکویتز، امکان تحلیل ریسک و بازده، ترسیم مرز کارا و طراحی سبدهای سرمایه‌گذاری متناسب با سطوح مختلف ریسک‌پذیری را فراهم می‌کند. این نرم افزار با تحلیل ماتریس کوواریانس روی اجزای سبد سرمایه‌گذاری و حل معادلات مربوطه بهترین خروجی از ریسک و بازده را در مدل انتخابی برای سرمایه گذاران بورس پیشنهاد می‌دهد.

پارس پورتفولیو به‌عنوان یک ابزار کمکی و تحلیلی، برای استفاده توسط مشاوران مالی، سبدگردان‌ها، کارگزاری‌ها و کاربران حرفه‌ای بازار سرمایه توسعه یافته و تمرکز آن بر پشتیبانی عددی و مستندسازی تصمیمات مدیریتی است، نه صرفاً ارائه توصیه سیگنال معاملاتی.

در این سامانه، کاربران می‌توانند علاوه بر تحلیل و طراحی سبدها، وضعیت پرتفوی‌ها را در طول زمان پایش کرده، تغییرات ارزش و ترکیب دارایی‌ها را بررسی نموده و گزارش‌های ساختاریافته و قابل اتکا از عملکرد دوره‌ای پرتفوی‌ها تهیه کنند.

پارس پورتفولیو با در نظر گرفتن ماهیت تخصصی مدیریت دارایی، تلاش دارد پل ارتباطی میان تحلیل علمی و اجرای حرفه‌ای در بازار سرمایه ایجاد کرده و ابزار تصمیم‌سازی مناسبی در اختیار کاربران مسئول و آگاه آن قرار دهد.

تاریخچه پارس پورتفولیو

اولین نرم‌افزار بهینه‌سازی سبد سهام در ایران توسط همین مجموعه با نام تجاری "ویپاس" توسعه یافت و در سایت vpass.ir از سال ۱۳۹۸ جهت استفاده شخصی و عمومی کاربران بازار سرمایه در دسترس قرار گرفت. راهنمای کاربری آن که از این لینک قابل دریافت است اصول کار و چهارچوب اصلی بخش بهیه‌سازی سبد سهام سامانه فعلی را نشان می‌دهد. در مدت کوتاهی با مواجهه با درخواستهای مکرر از سوی سبدگردانها و مشاوران بازار سرمایه نیاز به بخش مدیریت پرتفوی که بتواند سرمایه‌های جمع کثیری از سرمایه‌گذاران را بطور یکجا و هماهنگ، در تناسب با حجم سرمایه و ریسک‌پذیری آنها در یک سامانه واحد تجمیع کند مشخص گردید.

از دیگر سو با گسترش نفوذ و علاقه‌مندی کاربران سرمایه به ارزهای دیجیتال و سرعت و شدت تغییرات در این بازار، نیاز به بازنویسی سامانه ویپاس برای همراهی با سرمایه‌گذاران بازار کریپتو بوجود آمد که در نهایت با تلفیق ابزارهای بهینه سازی سبد سهام و مدیریت پرتفوی برای سبدگردانی و داده‌های بروز بازار کریپتو، سایت پارس پورتفولیو متولد گردید.

تجربه عملی بیش از ۵ سال در مدیریت کلان سرمایه سبدگردانهایی که به این مجموعه اعتماد کرده‌ بودند مشخص ساخت که در این بازار پرنوسان بدون داشتن چنین ابزاری، ریسک از دست رفتن بخش عظیمی از دارایی بسیار محتمل است و آنچه به عنوان یک نماد برند یا تجربه در قالب مفاهیم ذهنی سبدگردانها مطرح است، امروزه جایی برای عرض اندام در بازار سرمایه نداشته و نیاز است که همواره نگاهی به خروجی‌های فنی چنین سامانه‌‌هایی داشت.

نتیجه این اعتماد حفظ سرمایه بیشتر و از دست دادن کمتر از ۱۵٪ ارزش سهام، طی ریزش شاخص کل ۵۰٪ در بازار سرمایه بود که نشان داد اهمیت استفاده از این سامانه که تا امروز نیز بدون مشابه است، در دوره‌های ریزشی و پر نوسان بسیار بیشتر از وضعیت عادی بازار سرمایه است.

رویکرد و اصول کاری پارس پورتفولیو

• استراتژی ما در سایت پارس پورتفولیو ، آماده‌سازی ابزار بهینه سازی سبد سهام کارآمد با کاربری آسان است که برای هر فردی قابل استفاده و بدور از پیچیدگی بوده و به افزایش آسودگی و اطمینان برای سرمایه‌گذاران منجر شود. حمایت از داده‌ها نیز اولیت مهم این سامانه است و کار در یک بستر امن با حفظ محرمانگی از اهداف آن تعیین گردیده است. ما همواره آماده شنیدن پیشنهادات شما جهت بهبود عملکرد سایت و اصلاح مستمر رویه های جاری هستیم.

حفظ حریم خصوصی

• پارس پورتفولیو حریم شخصی شما کاربران و بازدید کنندگان را محترم می‌دارد و خود را ملزم به حفاظت از داده‌های شخصی همه کاربران و بازدید کنندگان سایت می‌داند. ما هیچگونه اطلاعات شخصی شما را هنگام بازدید از سایت جمع‌آوری نمی‌کنیم، تنها زمانی که شما، خود آن اطلاعات را در فرم عضویت سایت و یا فرمهای دیگر در اختیار ما قرار دهید. شما می‌توانید مطمئن باشید که این اطلاعات تنها برای حفظ ارتباط ما و شما مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در اختیار شخص ثالث قرار نمی‌گیرد، حتی از نظر فنی ذخیره‌سازی آنها با تمهیدات لازم صورت گرفته است.
• تمامی اطلاعات تماس و حسابهای شمابطور کاملاً محرمانه تلقی شده و تنها تا زمانی که برای مبادلات مالی خود و سایت کاربرد دارند توسط شما در اختیار ما خواهد بود و هر زمان که لازم دانستید می‌توانید آنها را از سایت حذف نمایید و ما آن را به منزله عدم اجازه شما برای داشتن این داده‌ها خواهیم پذیرفت و شما همواره دسترسی کامل و مستقیم برای ثبت یا حذف داده‌های خود دارید.

آمار و عملکرد

* * *

• سامانه پارس پورتفولیو نگارش 3.1.5